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Messung von Marktrisiken mithilfe der Extremwerttheorie. Eine kritische Würdigung


Messung von Marktrisiken mithilfe der Extremwerttheorie. Eine kritische Würdigung


1. Auflage

von: Erika Wießner

15,99 €

Verlag: Grin Verlag
Format: PDF
Veröffentl.: 19.02.2020
ISBN/EAN: 9783346117038
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 32

Dieses eBook erhalten Sie ohne Kopierschutz.

Beschreibungen

Studienarbeit aus dem Jahr 2020 im Fachbereich BWL - Marktforschung, Note: 1,3, Ruhr-Universität Bochum (Finanzierung und Kreditwirtschaft), Veranstaltung: Finanzielles Risikomanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Der Fokus dieser Arbeit liegt auf der Messung von Marktrisiken mithilfe der Extremwerttheorie. Dabei stellt sich die Forschungsfrage: Welche Bedeutung kommt der Extremwerttheorie als mathematisches Werkzeug zur Ermittlung von Marktrisiken im Risikomanagement zu?

Die immer stärker werdenden Unsicherheiten auf den Märkten und das vermehrte Auftreten von extremen Ereignissen in den letzten Jahren hat die Kritik an den bestehenden Methoden, wie dem Value at Risk, zur Ermittlung seltener Ereignisse immer mehr in den Fokus gerückt. Die Finanzbranche befindet sich im Umbruch und bisherige Systeme greifen augenscheinlich nicht mehr richtig, was Forscher und Risikomanager dazu veranlasst hat, sich auf die Suche nach besser geeigneten Methoden zur Bestimmung von Extremereignissen zu begeben. Die Extremwerttheorie soll genau hierzu im Stande sein. Sie liefert die Grundlagen, die notwendig sind, um besagte Ereignisse zu modellieren und extreme Risikomaße zu berechnen.

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